วิเคราะห์ volatility ของราคาด้วย Average True Range (ATR)

การวิเคราะห์ความผันผวนของราคา หรือ Volatility เป็นหัวใจสำคัญในการลงทุนและการเทรดในตลาดการเงิน การทำความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ Volatility ได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ Volatility คือ Average True Range (ATR) บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ ATR อย่างละเอียด ตั้งแต่พื้นฐานของ Volatility ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ ATR ในการเทรดจริง

พื้นฐานการวิเคราะห์ Volatility

ก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่อง ATR เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Volatility กันก่อน

Basic ของการวิเคราะห์ Volatility

Volatility คืออะไร? Volatility คือการวัดความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ยิ่งสินทรัพย์มีความผันผวนสูง ราคาของสินทรัพย์นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วและกว้างกว่าสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ

Time Series Data และ Volatility

ข้อมูลราคาในตลาดการเงินเป็นข้อมูลแบบ Time Series หรือข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งหมายความว่าเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป Volatility เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล Time Series ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาต่างๆ

ความสำคัญของ Volatility ในการลงทุน

Volatility มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลงทุน เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของสินทรัพย์ ยิ่งสินทรัพย์มีความผันผวนสูง ความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วย นักลงทุนจึงจำเป็นต้องเข้าใจและวิเคราะห์ Volatility เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงและตัดสินใจลงทุน

การวิเคราะห์ด้วย ATR

เมื่อเข้าใจพื้นฐานของ Volatility แล้ว เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Volatility อย่าง ATR กัน

ATR คืออะไร?

ATR หรือ Average True Range คือเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ATR คำนวณจากค่า True Range (TR) ซึ่งเป็นค่าที่วัดขนาดการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเวลา

ที่มาของ ATR และผู้พัฒนา

ATR ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ผู้เขียนหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคำนวณ True Range (TR)

True Range (TR) คำนวณจากค่าที่มากที่สุดจาก 3 ค่าต่อไปนี้:

• High – Low (ราคาสูงสุดลบราคาต่ำสุดของวัน)
• High – Previous Close (ราคาสูงสุดของวันลบราคาปิดของวันก่อนหน้า)
• Previous Close – Low (ราคาปิดของวันก่อนหน้าลบราคาต่ำสุดของวัน)

การคำนวณ ATR

ATR คำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของ True Range (TR) ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาที่นิยมใช้คือ 14 วัน

สูตรการคำนวณ ATR:

• ATR = (Previous ATR x (Period – 1) + Current TR) / Period
• Period คือ จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ (เช่น 14 วัน)

การปรับ Period ของ ATR

การปรับ Period ของ ATR จะส่งผลต่อความไวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา หากใช้ Period สั้น ATR จะมีความไวสูงกว่า แต่ก็อาจเกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย หากใช้ Period ยาว ATR จะมีความไวน้อยกว่า แต่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า นักลงทุนสามารถปรับ Period ของ ATR ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและสินทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์

การตีความและการประยุกต์ใช้ ATR

เมื่อเข้าใจวิธีการคำนวณ ATR แล้ว เรามาดูวิธีการตีความและประยุกต์ใช้ ATR ในการเทรดกัน

การใช้งาน ATR ในการเทรด

ATR ไม่ได้เป็นสัญญาณซื้อขายโดยตรง แต่ใช้ในการวัดความผันผวนของราคา นักเทรดสามารถใช้ ATR เพื่อ:

• กำหนดจุด Stop Loss
• กำหนดขนาด Position Size
• ประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์ State ของ Volatility

ATR ช่วยในการวิเคราะห์ State ของ Volatility หรือสภาวะความผันผวนของตลาดได้ โดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่ง State ของ Volatility ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ:

• High Volatility: ATR มีค่าสูง บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่สูง
• Low Volatility: ATR มีค่าต่ำ บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่ต่ำ

การวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ

ATR ควรถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น แนวรับแนวต้าน รูปแบบแท่งเทียน และอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรด

การประยุกต์ใช้ ATR ในการเทรด

ATR สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรดได้หลายรูปแบบ เช่น:

• การกำหนดจุด Stop Loss: ใช้ ATR คูณกับตัวคูณ (เช่น 2 หรือ 3) เพื่อกำหนดระยะห่างของ Stop Loss จากราคาปัจจุบัน
• การกำหนดขนาด Position Size: ใช้ ATR เพื่อคำนวณขนาด Position Size ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• การจับจังหวะเข้าซื้อขาย: ใช้ ATR เพื่อประเมินความผันผวนของตลาดและเลือกจังหวะเข้าซื้อขายที่เหมาะสม

การใช้ ATR ในการบริหารความเสี่ยง

ATR เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง นักลงทุนสามารถใช้ ATR เพื่อ:

• จำกัดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง
• ปรับขนาด Position Size ให้เหมาะสมกับระดับความผันผวน
• หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงเกินไป

ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย ATR

มาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย ATR ในสินทรัพย์ต่างๆ

การหา State ของ Volatility

การหา State ของ Volatility ทำได้โดยการดูค่า ATR เทียบกับค่าเฉลี่ยของ ATR ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาก ATR ปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูง หาก ATR ปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ UOC

ในการวิเคราะห์ UOC (United Overseas Commercial) นักลงทุนอาจใช้ ATR เพื่อประเมินความผันผวนของราคาหุ้น กำหนดจุด Stop Loss และปรับขนาด Position Size ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ตัวอย่างการวิเคราะห์ทองคำ

ในการวิเคราะห์ทองคำ นักลงทุนสามารถใช้ ATR เพื่อประเมินความผันผวนของราคา และใช้ในการกำหนดจุด Stop Loss และเป้าหมายกำไร

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Bitcoin

Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ATR จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง นักลงทุนสามารถใช้ ATR เพื่อกำหนดจุด Stop Loss และปรับขนาด Position Size ให้เหมาะสมกับความผันผวนของราคา Bitcoin

💬 ปรึกษาการเงินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญ คลิกเพื่อแอดไลน์

👉 แอดไลน์เพื่อปรึกษาฟรี

หรือสแกน QR เพื่อแอด